Greeks & volatility

ส่วนต่างระหว่าง Implied Volatility กับ Realized Volatility ภายใต้กรอบและช่วงเวลาที่ระบุ

กลยุทธ์ออปชันสองขาที่ใช้ Strike เดียวกันแต่มีวันหมดอายุต่างกัน

ความไวอันดับหนึ่งของราคาออปชันต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Delta เมื่อราคาอ้างอิงเปลี่ยน หรือความโค้งของราคาออปชันเทียบกับราคาอ้างอิง

ความไวของราคาออปชันต่อเวลาที่ผ่านไป โดยต้องระบุหน่วยว่าเป็นต่อปีหรือต่อวัน

ความไวของราคาออปชันต่อการเปลี่ยนแปลงของ Implied Volatility; ในห้องทดลองแสดงต่อหนึ่ง volatility point

ความไวของราคาออปชันต่ออัตราดอกเบี้ย; ในห้องทดลองแสดงต่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์

ค่าความผันผวนที่ทำให้ราคาในแบบจำลองเท่ากับราคาออปชันที่สังเกตได้

ค่าความผันผวนที่คำนวณจากผลตอบแทนซึ่งเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่กำหนด

พอร์ตที่ปรับตำแหน่งสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อลดความไวอันดับหนึ่งต่อราคา ณ ขณะหนึ่ง แต่ยังคงมี Gamma, Vega และความเสี่ยงจากการ Hedge แบบไม่ต่อเนื่อง