เรียบเรียงจากภาคผนวก C ของต้นฉบับ (หน้า 49–50) และเพิ่มคำพื้นฐานบางคำที่ใช้ในเว็บ (เช่น log-return และกฎรากที่สองของเวลา) แต่ละคำมีความหมายสั้น ๆ และลิงก์กลับไปยังส่วนที่อธิบายในบทเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ของผลขาดทุนที่ระดับความเชื่อมั่นและช่วงเวลาที่กำหนด อ่านเพิ่ม: บทที่ 2
ผลขาดทุนเฉลี่ยในส่วนที่เลย VaR หรือค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นไทล์ในหาง อ่านเพิ่ม: บทที่ 3
จุดที่ความน่าจะเป็นสะสมถึงระดับที่กำหนด อ่านเพิ่ม: §2.1
ฟังก์ชันที่แปลงความน่าจะเป็นกลับเป็นค่า VaR คือการเปิดตาราง CDF ทางย้อนกลับ อ่านเพิ่ม: §2.1
ขอบบนที่น้อยที่สุด / ขอบล่างที่มากที่สุด ทำให้ VaR มีคำตอบเดียวแม้ CDF เป็นขั้นบันได อ่านเพิ่ม: §2.1
การรวมพอร์ตไม่เพิ่มความเสี่ยง: ρ(X+Y) ≤ ρ(X)+ρ(Y) อ่านเพิ่ม: §3.4
มาตรวัดความเสี่ยงที่ผ่านสัจพจน์สี่ข้อของ Artzner et al. (1999) ES ผ่าน แต่ VaR โดยทั่วไปไม่ผ่าน อ่านเพิ่ม: §3.4
ผลตอบแทน ln(S_t/S_{t−1}) ซึ่งบวกกันได้ตามเวลา จึงเป็นฐานของกฎรากที่สองของเวลา อ่านเพิ่ม: บทที่ 1
การขยายความผันผวนรายวันเป็น h วันด้วย √h ใช้ได้เมื่อผลตอบแทนไม่มีสหสัมพันธ์และความแปรปรวนคงที่ อ่านเพิ่ม: §1.3
โมเมนต์มาตรฐานอันดับสามและสี่ excess kurtosis คือ kurtosis ลบ 3 อ่านเพิ่ม: §6.1
การปรับควอนไทล์ Normal ด้วยพารามิเตอร์ความเบ้ S และความโด่ง K เพื่อรับหางหนา มีขอบเขตที่ใช้ได้ อ่านเพิ่ม: §6.1
การแจกแจงลิมิตของผลขาดทุนส่วนที่เกิน threshold สูง ใช้ใน EVT เพื่อประมาณหางไกล อ่านเพิ่ม: §6.3
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล น้ำหนักลดลงตาม λ ทำให้ไม่มี ghost effect อ่านเพิ่ม: §4.2
จำนวนวันที่น้ำหนักลดลงครึ่งหนึ่ง: ln 0.5 / ln λ อ่านเพิ่ม: §4.2
VaR ที่เป็นขั้นบันไดจากหน้าต่างน้ำหนักเท่ากัน และการตกฮวบเมื่อ shock หลุดออกจากหน้าต่าง อ่านเพิ่ม: §5.2
ประเมินมูลค่าพอร์ตวันนี้ใหม่ภายใต้การเคลื่อนไหวของปัจจัยในอดีต แล้วใช้ควอนไทล์เชิงประจักษ์ อ่านเพิ่ม: §5.1
HS บนผลตอบแทนที่ devolatilise ด้วย vol ของวันนั้นแล้ว revolatilise ด้วย vol ของวันนี้ อ่านเพิ่ม: §5.3
การที่มาตรวัดความเสี่ยงต่ำในช่วงสงบและพุ่งในวิกฤต จึงขยายวัฏจักร เช่น margin call ที่กระจุกตัว อ่านเพิ่ม: §5.4
สามกรอบของ VaR ต่างกันที่ที่มาของการแจกแจง: สมมติ จากอดีต หรือจำลอง อ่านเพิ่ม: §6.5
อนุพันธ์ของ VaR ต่อสถานะ ส่วนแบ่ง VaR ของสถานะ และการเปลี่ยน VaR จากการซื้อขายใหม่ อ่านเพิ่ม: §6.6
การคืนความผันผวนที่ถูกซ่อนไว้ในผลตอบแทนจากราคาประเมิน อ่านเพิ่ม: §6.7
อธิบายผลตอบแทนของสินทรัพย์จำนวนมากด้วยปัจจัยร่วมไม่กี่ตัว พร้อม exposure ต่อแต่ละปัจจัย อ่านเพิ่ม: §6.8
ความเสี่ยงส่วนที่เหลือซึ่งปัจจัยร่วมอธิบายไม่ได้ อ่านเพิ่ม: §6.8
การเทียบ VaR ที่พยากรณ์ไว้กับผลที่เกิดจริง breach คือวันที่ผลขาดทุนเกิน VaR อ่านเพิ่ม: บทที่ 7
จำนวนวันที่มีทั้ง VaR และผลตอบแทนที่เกิดจริงให้เทียบกัน อ่านเพิ่ม: §7.2
ความถี่ของ breach ถูกต้อง / ความถี่ถูกต้องและ breach เป็นอิสระต่อกัน อ่านเพิ่ม: §7.4–7.5
จัดเขตเขียว/เหลือง/แดงตามจำนวน breach ด้วยความน่าจะเป็นสะสม 95% และ 99.99% อ่านเพิ่ม: §7.3
กรอบความเสี่ยงด้านตลาดของ Basel III ใช้ ES 97.5% และ liquidity horizon อ่านเพิ่ม: §8.4
สองวิธีคำนวณทุนความเสี่ยงด้านตลาด: แบบจำลองภายในที่ได้รับอนุมัติ หรือสูตรมาตรฐานของผู้กำกับดูแล อ่านเพิ่ม: §8.4
P&L สมมุติ P&L จริง และ P&L ตามทฤษฎีความเสี่ยงภายใต้ FRTB อ่านเพิ่ม: §8.5
การทดสอบความสอดคล้องระหว่าง RTPL กับ HPL ด้วย Spearman และ Kolmogorov–Smirnov อ่านเพิ่ม: §8.5
VaR ≤ 20% ของ NAV / VaR ของกองทุนต่อพอร์ตอ้างอิง ≤ 2 อ่านเพิ่ม: §8.1
VaR ของผลตอบแทนส่วนเกินเทียบดัชนีอ้างอิง ต่างจาก relative VaR อ่านเพิ่ม: §8.1
ดัชนีอ้างอิงที่ไม่มี leverage สำหรับ relative VaR อ่านเพิ่ม: §8.1
VaR ที่ calibrate บนช่วงเวลาที่ตึงเครียด อ่านเพิ่ม: §8.4
ความเสี่ยงจากอนุพันธ์ที่วัดด้วย commitment approach หรือ VaR อ่านเพิ่ม: §8.1
สองวิธีคำนวณ leverage: ไม่หักกลบ / มีการหักกลบและ hedge อ่านเพิ่ม: §8.2
สองทางในการหักล้าง exposure ภายใต้ commitment approach อ่านเพิ่ม: §8.6
การหักกลบอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยบางส่วนข้าม bucket ครบกำหนด อ่านเพิ่ม: §8.6
ฐาน leverage ที่กองทุน UCITS แบบ VaR ต้องเปิดเผย อ่านเพิ่ม: §18.3
ความผันผวนเทียบเท่าที่ได้จาก VaR ใช้กำหนดชั้นความเสี่ยงของ PRIIPs อ่านเพิ่ม: §6.2
ชั้นความเสี่ยง 1–7 ของ PRIIPs ที่รวมความเสี่ยงด้านตลาดและเครดิต อ่านเพิ่ม: §8.3
แบบจำลอง sensitivity ต่อปัจจัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ใช้ใน FRTB SA และ initial margin อ่านเพิ่ม: §6.8
การทดสอบว่าปัจจัยเสี่ยงหนึ่งเข้าแบบจำลองภายในได้หรือไม่ อ่านเพิ่ม: §6.8
P&L ภายใต้ shock ที่กำหนด ไม่มีความน่าจะเป็นกำกับ อ่านเพิ่ม: บทที่ 10
การประมาณด้วยพหุนามที่สร้างจากอนุพันธ์ เช่น delta-gamma หรือ duration-convexity อ่านเพิ่ม: §10.3.1
คำนวณราคาใหม่ด้วยแบบจำลองประเมินมูลค่าภายใต้ข้อมูลตลาดที่ถูก shock อ่านเพิ่ม: §10.3.2
สองกฎว่าพื้นผิว vol ขยับตาม spot อย่างไร อ่านเพิ่ม: §10.3.2
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นกับเส้นทางซึ่งพบบ่อย อ่านเพิ่ม: §10.3.2
ใช้ตัวเลขสุ่มชุดเดียวกันสำหรับการประเมินมูลค่าฐานและหลัง shock ใน Monte Carlo อ่านเพิ่ม: §10.3.2
หา scenario ที่เป็นไปได้มากที่สุดซึ่งทำให้เกิดผลขาดทุนที่รับไม่ได้ อ่านเพิ่ม: §10.5
ระยะทางในหน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนึงถึงสหสัมพันธ์ อ่านเพิ่ม: §10.5
stress ด้านการขายสินทรัพย์และการไถ่ถอน อ่านเพิ่ม: §10.6
สินทรัพย์ที่ขายได้ภายในช่วงเวลา ÷ การไถ่ถอนภายใต้ stress อ่านเพิ่ม: §10.6
gates, swing pricing, anti-dilution levies และเครื่องมืออื่นในการบริหารสภาพคล่อง อ่านเพิ่ม: §10.6
การปรับ NAV ตามกระแสเงินสุทธิ เพื่อผลักต้นทุนการซื้อขายไปที่ผู้ไถ่ถอน อ่านเพิ่ม: §10.6
การลดลงจากจุดสูงสุดสะสม และค่าที่มากที่สุดในช่วงเวลา อ่านเพิ่ม: บทที่ 13
เวลาตั้งแต่ยอดจนกลับถึงยอดใหม่ อ่านเพิ่ม: §13.1
NAV สูงสุดจนถึงปัจจุบัน อ่านเพิ่ม: §13.1
ผลตอบแทนปรับด้วย drawdown และมาตรวัดความเจ็บปวดที่รวมความลึกและความยาวนาน อ่านเพิ่ม: §13.1
ความน่าจะเป็นที่จะแตะระดับหนึ่งเป็นสองเท่าของความน่าจะเป็นที่จะจบต่ำกว่าระดับนั้น อ่านเพิ่ม: §13.2
การวิเคราะห์เส้นทางหลายช่วงเวลาที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องเล่า อ่านเพิ่ม: บทที่ 14
scenario stress, unfavourable, moderate และ favourable ใน KID อ่านเพิ่ม: §14.5
ช่วงเวลาสำหรับ PRIIPs scenario และ SRI อ่านเพิ่ม: §14.5
มาตรวัด exposure ต่อคู่สัญญาสามแบบ: ปัจจุบัน ควอนไทล์สูงในอนาคต และค่าเฉลี่ยในอนาคต อ่านเพิ่ม: §8.7
การปรับมูลค่าสำหรับโอกาสที่คู่สัญญาผิดนัด อ่านเพิ่ม: §8.7
ความน่าจะเป็นผิดนัดเพิ่มขึ้นพร้อม exposure อ่านเพิ่ม: §8.7
การชำระ MtM รายวัน / หลักประกันสำหรับความเสี่ยงช่วงปิดสถานะ อ่านเพิ่ม: §18.5
เงินสดและหลักประกันที่ใช้ได้ ÷ margin call ภายใต้ stress อ่านเพิ่ม: §18.5
spot ใกล้ strike ณ ครบกำหนด / ราคากระโดดไม่ต่อเนื่อง อ่านเพิ่ม: §18.4
การตรวจการประเมินมูลค่าโดยอิสระจากฝ่ายซื้อขาย อ่านเพิ่ม: §18.2
ภาคผนวกของ ISDA ที่กำหนดการแลกหลักประกัน อ่านเพิ่ม: §18.9
วงเงินที่ไม่ต้องมีหลักประกัน / จำนวน call ขั้นต่ำ อ่านเพิ่ม: §18.9
max(exposure − threshold ± independent amounts, 0) อ่านเพิ่ม: §18.9.1
เวลาตั้งแต่ผิดนัดจนปิดสถานะ อ่านเพิ่ม: §18.9.1
หลักประกันหลัง haircut ÷ exposure อ่านเพิ่ม: §18.9.2
เหตุยุติสัญญาก่อนกำหนด เช่น NAV ลดลงเกินเกณฑ์ อ่านเพิ่ม: §18.9
สองบทบาทของเส้นในการตั้งราคาแบบหลายเส้น: คิดลดตามหลักประกัน และฉายอัตราลอยตัว อ่านเพิ่ม: §6.9
การแก้หา discount factor ทีละ tenor ต่อเนื่องกัน อ่านเพิ่ม: §6.9
P&L เมื่อขยับ tenor เดียว 1bp อ่านเพิ่ม: §6.9
level, slope และ curvature ของการเคลื่อนไหวของเส้น อ่านเพิ่ม: §6.9